2. Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes


Valeurs à revenu fixe, actions, changes, matières premières, crédit, financement, titres sur position propre, prêts et pensions, courtage, titres de dette, courtage de premier rang. Utiliser un modèle de simulation pour prédire le comportement du clipflow.

Définition et enjeux


Elle est destinée aux élèves et étudiants à partir de la 1ière STI2D. Cette étude va permettre de proposer une solution constructive pour le mât du Luméa tout en minimisant ces impacts environnementaux. Présentation Le logiciel StatGraph permet de conduire des résolutions de statique graphique en utilisant des outils de tracés appropriés.

Les intérêts par rapport à un tracé sur feuille sont: Une précision accrue les parallèles sont "parfaites", les longueurs précises STI2D - Comportements informationnels des systèmes. Etude du scooter hybride Piaggio. Cette ressource prend comme support le scooter Hybride Piaggio.

Elle vise à mesurer l'apport que peut être l'ajout d'un système de propulsion électrique au moteur thermique et ce dans une activité STI2D transversale. Utiliser un modèle de comportement pour valider la solution constructive retenue. Analyse du clipflow à débit variable. Utiliser un modèle de simulation pour prédire le comportement du clipflow. Communication avec les capteurs Couche 1. On est loin de l'objectivité des calculs effectués dans le cadre du risque de marché et même du risque de crédit, où les données de base sont beaucoup moins contestables.

La sophistication des calculs donne une apparence de sérieux qui ne résiste peut-être pas toujours à l'examen des données sur lesquelles ils s'appuient! De plus ces méthodes, fondées exclusivement sur des données historiques, ne permettent pas d'anticiper les changements dans le profil de risque de l'établissement dus aux évolutions internes nouvelles organisations, nouvelles activités et externes évolutions des marchés, de la concurrence, apparition de nouvelles méthodes de fraude.

Elles fondent les estimations sur les événements qui se sont déjà produits, pas sur ceux qui pourraient réellement se produire, et parmi lesquels se trouvent les plus redoutés, ceux qui se produisent rarement mais avec des conséquences lourdes. La méthode des scorecards offre de ce point de vue une alternative intéressante, puisqu'elle s'appuie non pas sur des données de pertes effectivement constatées, mais sur des indicateurs de risque , qui incorporent donc une vision "a priori" des risques opérationnels.

Cette méthode consiste à produire pour chaque catégorie de risques, une grille d'appréciation regroupant des indicateurs quantitatifs: Ces questionnaires sont établis par des équipes d'experts regroupant des spécialistes du risque et des opérationnels de chaque ligne métier. Ils englobent à la fois les critères qui gouvernent la probabilité et l'impact potentiel d'un risque.

Une fois ces questionnaires établis, on effectue une première évaluation a priori, et c'est l'aspect surprenant de la méthode, du capital requis pour le risque opérationnel au niveau de l'établissement. Pour cette évaluation, force est d'utiliser une méthode statistique! Cette première évaluation doit être en principe légèrement surévaluée, car par la suite on n'utilisera plus que les scorecards pour faire évoluer le montant global de capital alloué. Le montant de capital est ensuite distribué à chaque catégorie de risques en évaluant, pour chaque ligne métier, l'importance relative de chaque catégorie de risques.

Enfin les questionnaires sont distribués aux lignes métier et remplis par elles. Comme il y a 13 catégories de risques au sens de Bâle 2, que les questionnaires comprennent au moins 20 questions, et qu'il peut y avoir dans les grands établissements plusieurs dizaines d'unités concernées, cela produit une quantité considérable de données à dépouiller.

Le résultat de ce dépouillement permet d'établir un "score" de chaque ligne métier pour chaque catégorie de risque opérationnel, et de lui allouer ainsi la proportion de capital réglementaire qui lui revient. La répétition de ce processus permet de faire évoluer au fil du temps la quantité de capital allouée à chaque ligne métier. Comme cette évaluation se fait indépendamment des autres lignes métier, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle: La méthode des scorecards permet d'obtenir un tableau détaillé du profil de risques de l'établissement.

Elle permet également d'impliquer les opérationnels dans le suivi des risques , et constitue de ce fait également une forte incitation à la réduction de ces mêmes risques.

La maîtrise et si possible la réduction des risques opérationnels nous ramènent à la cartographie des risques. Le cadre de la gestion des risques doit évoluer en même temps qu'évolue l'activité de l'établissement: Une véritable démarche de suivi du risque opérationnel s'inscrit donc dans un processus récursif.

Une des principales innovations de l'accord Bâle II par rapport à Bâle I a été non seulement d'exiger l'allocation de fonds propres à la couverture contre les risques opérationnels mais aussi de prôner un dispositif de gestion des risques opérationnels. Le dispositif de calcul des fonds propres prévu par Bâle 2 propose aux banques trois méthodes de calcul de complexité croissante.

La méthode choisie doit être uniforme dans un groupe bancaire. Le choix d'une méthode avancée nécessite un investissement plus conséquent au départ, mais permet aussi de réduire les exigences en fonds propres. Par ailleurs les travaux du comité de Bâle se sont attachés de définir une typologie standardisée des lignes Métier et des risques opérationnels. Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à tourner des règlements, la législation ou la politique de l'entreprise à l'exception des atteintes à l'égalité et des actes de discrimination impliquant au moins une partie interne à l'entreprise.

Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou contourner la législation de la part d'un tiers. Pertes résultant d'un manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation professionnelle envers des clients spécifiques y compris exigences en matière de fiducie et de conformité ou de la nature ou conception d'un produit.

Pertes résultant d'un problème dans le traitement d'une transaction ou dans la gestion des processus ou des relations avec les contreparties commerciales et fournisseurs. Tout projet informatique devrait donc inclure un volet risques opérationnels. Par ailleurs on note le développement des Systèmes d' Information dédiés à la gestion des risques opérationnels. Les outils de suivi du risque opérationnel proposés intègrent soit la démarche qualitative: Ils incluent généralement les fonctions suivantes:.

Les trois principaux métiers de la bourse. Introduction aux principaux métiers de la bourse: Fundamental Review of the Trading Book. Les méthodes agiles dans les banques de marché. Les méthodes agiles ne sont encore que peu adoptées par les banques de marché.

Quels avantages pourraient-elles leur apporter? Cette page est soutenue par AMD Conseil , cabinet de conseil spécialisé dans les nouvelles technologies en environnements bancaires et financiers.

Mot de passe oublié. Tout le site en PDF. Mieux gérer les risques opérationnels: Fusions-acquisitions, engagement, privatisations, titrisation, recherche, titres de dette État, haut rendement , actions, prêts consortiaux, introductions en Bourse, placements sur le marché secondaire. Valeurs à revenu fixe, actions, changes, matières premières, crédit, financement, titres sur position propre, prêts et pensions, courtage, titres de dette, courtage de premier rang.

Financement de projets, immobilier, financement d'exportations et du commerce, affacturage, crédit-bail, prêts, garanties, lettres de change. Dépôts fiduciaires, certificats de titres en dépôt, prêts de titres clients , opérations de sociétés. Gestion centralisée, séparée, de détail, institutionnelle, fermée, ouverte, capital investissement. Transactions non notifiées intentionnellement Transactions non autorisées avec perte financière Évaluation erronée d'une position intentionnellement.

Questions liées aux rémunérations, avantages, à la résiliation d'un contrat Activité syndicale. Responsabilité civile chute, etc. Événements liés à la réglementation sur la santé et la sécurité du personnel Rémunération du personnel. Violation de la confidentialité de la clientèle Atteinte à la vie privée Vente agressive Opérations fictives Utilisation abusive d'informations confidentielles Responsabilité du prêteur.

Législation antitrust Pratiques incorrectes Manipulation du marché Délit d'initié au nom de l'entreprise Activité sans agrément Blanchiment d'argent.

Pertes résultant d'une catastrophe naturelle Pertes humaines dues à des causes externes terrorisme, vandalisme.