CBOE VIX VOLATILITY INDEX (^VVIX)

Le dernier jour pour trader les options du VIX est le mardi précédent l’expiration jusqu’à 22h15 (heure Française), mais l’expiration n’est que le lendemain (mercredi) à 15h30 et le règlement ce fait en cash.

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Dernier jour pour vous inscrire

Sep 27,  · Updated options chain for CBOE Volatility Index- including VIX option chains with call and put prices, viewable by date.

Harness it to seek diversification, hedge or capitalize on volatility or efficiently generate income. Seek to capitalize on upward and downward market moves.

Help protect a portfolio against downward moves in the market. With its high negative correlation to the broad market, efficiently seek diversification. More targeted trading strategies. Hedge the volatility of a stock portfolio to help reduce the risk or increase risk-adjusted returns. De manière générale, le VIX est la mesure de volatilité du marché qui est calculée en utilisant les options du SP Les options du SP arrivent à échéance les vendredis tandis que les options arrivent à échéance les mercredis.

Le trading sur le VIX permet de croiser beaucoup de stratégies différentes. Acheter des Calls sur le VIX permet de se couvrir car en cas de baisse violente des marchés, le Volatility IndeX exploserait à la hausse. En revanche, acheter des Puts traduira une anticipation favorisant un marché plus calme.

Il est possible également de vendre des options qui vont perdre de leur valeur au fur et à mesure que le temps passe. Et on peut même trader différentes échelles de temps si nos anticipations sur la volatilité ne sont pas les mêmes en fonctions des différentes expirations.

Vous n'êtes pas identifié: Vous devez vous présenter pour pouvoir participer aux discussions. Pour éviter que la file Le VIX comme instrument de couverture de son portefeuille boursier?

Je vous conseille de lire le fil ci-dessus pour des informations plus complètes sur le VIX. Les acteurs qui craignent une baisse vont acheter des puts pour se protéger une assurance contre la baisse ce qui va enchérir leur prix et donc augmenter la volatilité de ces options. Le future décembre est plus cher que le future avril qui lui-même est plus cher que le prix spot du VIX.

Le site vixcentral vous donne cette courbe en temps réel. Vous pouvez acheter un ETF ou le vendre à découvert. Beaucoup de novices entrent sur ce support et y perdent leur mise. Lorsque vous achetez des options sur le VIX, la volatilité implicite du support est en général forte du fait de la volatilité observée sur ce support. Bonsoir Une petite question. Vous pourriez trader des futures, voire des devises sur le forex.

Enfin, il me semble. Il y a quand même encore des mécanismes qui doivent fonctionner, le pouvoir du contango qui peut être un miroir aux alouettes pour certains, moi? Je viens apporter un témoignage sur ma récente expérience VIX. On ne peut pas tout avoir Évidemment, à manier avec la plus grande prudence. Bonjour Mestra, Merci pour le partage.

Pourriez vous indiquer à quel cours vous etes rentré sur le SVXY et à quel cours vous en etes sorti? Mais clairement, le VIX réagit beaucoup plus que les actions. Mestra, Merci pour la réponse. Je trouve que cela donne une bonne image de la corrélation et du beta.

Je rentre et sort régulièrement de mes positions swing sur le XIV. Cela marche bien en période de basse volatilité.

Fin Mai et fin Juin sont de bons exemples. De même que je ne suis jamais assez intéressé au Bitcoin. VIX, suite a un poste de MrVix. Si cela est bien le cas, on doit en tenir compte dans la définition des points de profit-taking sur positions longues sur futures VIX.